Relative Strength Index - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Relativstyrkindexet beräknas med följande formel. RSI 100 - 100 1 RS. Var RS Genomsnittlig vinst på uppe perioder under den angivna tidsramen Genomsnittlig förlust av nedperioder under Den angivna tidsramen. RSI ger en relativ utvärdering av styrkan i en säkerhets s senaste prisprestanda, vilket gör det till en momentumindikator. RSI-värden varierar från 0 till 100 Standard tidsramen för att jämföra uppperioder till nedperioder är 14, som På 14 handelsdagar. Traditionell tolkning och användning av RSI är att RSI-värden på 70 eller högre indikerar att en säkerhet överköps eller övervärderas och kan därför grundas på en trendomvandling eller korrigeringsfel i pris. På andra sidan RSI Värden, en RSI-avläsning av 30 eller lägre tolkas vanligtvis som en indikation på ett överlämnat eller undervärderat tillstånd som kan signalera en trendbyte eller korrigeringsprisomvandling till uppsidan. Tips om användning RSI Indicator. Sudden stora prisrörelser kan skapa falska köp - eller försäljningssignaler i RSI. Den används därför bäst med förädlingar till dess tillämpning eller i samband med andra bekräftande tekniska indikatorer. Några handlare, för att undvika falska signaler Från RSI, använd mer extrema RSI-värden som köp eller sälj signaler, till exempel RSI-mätningar över 80 för att indikera överköp och RSI-mätningar under 20 för att indikera överskottsvillkor. RSI används ofta i samband med trendlinjer, som trendlinjestöd Eller motstånd sammanfaller ofta med stöd - eller motståndsnivåer i RSI-läsningen. Att titta på skillnader mellan pris och RSI-indikatorn är ett annat sätt att förfina dess tillämpning. Divergens uppstår när en säkerhet gör ett nytt högt eller lågt pris, men RSI gör inte en motsvarande nytt högt eller lågt värde Bearish divergens, när priset gör en ny hög men RSI inte tas som en försäljningssignal Bullish divergens som tolkas som ett köp Signalen uppstår när priset gör en ny låg, men RSI-värdet är inte Ett exempel på bearish divergens kan utvecklas enligt följande. En säkerhet stiger i pris till 48 och RSI ger en hög avläsning av 65 nya högst 50, men RSI stiger bara till 60. RSI har divergerat från prisrörelsen. Utvecklad av Larry Connors är 2-periodens RSI-strategi en strategi för medelåtervändning som syftar till att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigerande period Strategin är ganska enkel Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-åriga RSI flyttas under 10, vilket anses vara djupt överlåtet. Omvänt kan handlare leta efter säljande möjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kort Strategi som är utformad för att delta i en pågående trend Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan du tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare på po ssible strategier Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan Istället är den här artikeln avsedd för att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra steg till denna strategi och nivåerna baseras på slutkurs. Först, identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medel Connors förespråkar det 200-dagars glidande medlet Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över dess 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när det är över 200-dagars SMA-och säljmöjligheter när det är under 200-dagars SMA. Sekund, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa , och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på ett RSI-dip under 5 än på ett RSI-dip under 10 Med andra ord, den lägre RSI doppade desto högre avkastning på efterföljande långa positioner F eller korta positioner, var avkastningen högre när försäljningen var kort, med en RSI-överskott över 95 jämfört med en överskott över 90 Med andra ord, desto kortare överköpte säkerheten, ju större efterföljande avkastning på kort position. Det tredje steget involverar den faktiska köp - eller försäljnings-korta ordern och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära slutet och etablera en position strax före slutet eller etablera en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda sätten. Connors förespråkar Den närmaste tillvägagångssättet Köpa strax före det närmaste medlet är näringsidkare till nackdel för nästa öppning, vilket kan vara med ett gap. Självklart kan detta gap förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna Ger handlare större flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Det fjärde steget är att ställa utgångspunkten. I sitt exempel med SP 500 stöder Connors att flytta långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positiva Joner i rörelse under 5-dagars SMA Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga ett efterföljande stopp eller använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend hållande och efterföljande stopp kommer att säkerställa att en position stannar så länge trenden sträcker sig. Där är stannarna Connors förespråkar inte att använda slutar Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som innebar hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller lager och lager index Medan marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan det inte med hjälp av stopp resultera i stora förluster och stora drawdowns. Det är ett riskabelt förslag, men då är handel igen ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagars SMA röd 5-årig SMA rosa och 2-årig RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre A bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 95 eller högre Det var sju signaler under denna 12-månadersperiod, fyra haussecken och tre baisse av de fyra haussecken, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket betyder att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre bearish signalerna flyttade DIA lägre en gång 5 DIA flyttade över 200-dagars SMA efter bearish signals i oktober. En gång över 200-dagars SMA flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt som en vinst eller förlust beror det på de nivåer som används för stopp och vinsttagande. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över sin 200-dagars SMA för det mesta av tidsramen där Var minst tio köpsignaler under den här perioden. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem eftersom AAPL zigzagged sänkt från slutet av februari till mitten av juni 2011. De andra fem signalerna gick mycket bättre när AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Diagram är det rensa att många av dessa signaler var tidiga Med andra ord flyttade Apple till nya lågor efter den ursprungliga köpsignalen och återhämtade sig. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är för att undvika kurvmontering vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan kan RSI 2-strategin vara tidig eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 har stigit över 95 eller lägre efter RSI 2 sjunker under 5 I ett försök att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd om att priserna faktiskt har vänt om efter att RSI 2 har blivit extremt. Det kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2. RSI 2 stiger över 95 eftersom priserna går uppåt. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga. Chartister kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 flyttas tillbaka under dess centerline 50 På samma sätt när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 flyttar under 5, kan kartörer filtrera denna signal genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 Detta skulle indikera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig tur Diagrammet ovan visar Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50 Det var goda signaler och dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA när RSI flyttade under 50 Också observera att luckor kan orsaka kaos på affärer I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari uppstod luckor under vinstsäsongen. RSI 2-strategin ger handlare en chans att delta i en pågående trend Connors konstaterar att näringsidkare borde köpa återköp, inte krossningar Omvänt , Bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit och stop-l Oss strategi för något handelssystem Traders kan avsluta längder när villkoren blir överköpta eller sätta ett stopp. På liknande sätt kan handlare avbryta shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personliga bedömningar Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. RSI och hur man tjänar Från det. Vi vet alla att det inte finns några magiska indikatorer, men det finns en som verkligen handlade som magi under de senaste 10 åren eller så. Vilken indikator är det? Vår pålitliga RSI I den här artikeln ska vi titta på två handelsmodeller som först pratades om i boken, Short Term Trading Strategies som fungerar av Larry Connors och Cesar Alvarez Det har varit väl etablerat i olika artiklar att en 2-årig RSI på det dagliga diagrammet av aktieindexmarkeringen Ets har varit ett fantastiskt verktyg för att hitta inträdespunkter. Skarpa prisfall i SP E-Mini-terminalerna under hausseuropeiska marknader har historiskt sett sedan 2000 följts av reverseringar. Dessa omkastningar kan ofta upptäckas genom att använda standard RSI-indikatorn med ett periodvärde av två Placera denna indikator på ett dagligt diagram och leta efter punkter när indikatorn faller under fem, till exempel Dessa extrema låga poäng köper möjligheter. Val under 5 är gröna Dessa är köppunkter. RSI 2 System. Vi kan göra detta till en enkel handelsmodell för att testa effektiviteten hos RSI 2-indikatorn på E-mini SP. Kort sagt, vi önskar att gå länge på SP när det upplever en pullback på en tjurmarknad. Vi kan använda ett 200-dagars enkelt glidande medelvärde för att bestämma när vi är i en tjur trend och använder en 2-period RSI för att hitta hög sannolikhet införselpunkter Vi kan sedan avsluta när priset stänger över ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde Reglerna är klara och enkla. Priset måste vara över dess 200-dagars rörelse averag e. Buy på nära håll när kumulativ RSI 2 är under 5.Exit när priset stänger över 5-dagars glidande medelvärde. Använd en katastrofal stoppavbrott av 1000. Systemets backtest utfördes från september 1997 till mars 2012 Totalt 50 för provisioner och glidning drogs ut per rundresa Nedan visas ett diagram över hur detta system skulle se ut tillsammans med systemresultatet. RSI 2 Systemresultat Vinst 17 163 Procent Vinnare 67 Inga Trader 64 Ave Trade 268 16 Max Drawdown - 5,075 Resultatfaktor 1 90.Dessa resultat är bra med tanke på att vi har ett så enkelt system Detta visar kraften som RSI 2-indikatorn har haft under drygt ett decennium Bara med det här konceptet kan du utveckla flera handelssystem. Låt oss nu se om vi kan förbättra dessa resultat. Accumulerad RSI 2-strategi. Larry Conners lägger till en liten vridning mot RSI 2-handelsmodellen genom att skapa ett ackumulerat RSI-värde. Istället för en enda beräkning kommer vi att beräkna en löpande daglig summa av 2-periodens RSI kommer att använda summan av 2-periodens RSI under de senaste tre dagarna När du håller ett ackumulerat värde på RSI 2 släpper du ut värdena Nedan visas ett diagram som jämför standard 2-periodens RSI-indikator med en ackumulerad 2-period RSI-indikator Du kan se hur mycket mjukare vår nya indikator är. Det här görs för att minska antalet affärer i hopp om att fånga kvalitetsbranschen. Kort sagt, det är ett försök att förbättra effektiviteten hos vår ursprungliga handelsmodell. Samlad RSI i toppruta Standard RSI i nedre rutan. Priset måste ligga över det 200-dagars glidande genomsnittet. Köp nära när kumulativ RSI 2 under de senaste tre dagarna ligger under 45.Exit när RSI 2 i slutet av dagens dag är över 65. Använd en 1000 katastrofala stoppförluster. Akkumulerade RSI 2-systemresultat Resultat 17,412 Procent Vinnare 67 Inga Trades 52 Ave Trade 334 86 Max Drawdown - 4,850 Resultatfaktor 2 02.SP Cash Market. What skulle 2-periodens RSI-system verka som att handla 100 aktier i SP kassamarknaden går tillbaka till 1993 Det gör råtta hennes väl. Så vilken är bättre Den ackumulerade strategin fungerade som avsedd Det ökade effektiviteten i standard RSI 2-handelsmodell genom att minska antalet affärer, men producerade ungefär samma vinstmängd. Som en bonus var utbetalningen något mindre Medan båda systemen gör ett fantastiskt jobb kan ackumuleringsstrategin göra ett något bättre jobb. Den ackumulerade RSI 2-strategin fungerar bra på mini Dow samt de två ETF, DIA och SPY. EasyLanguage-koden finns nedan som en gratis nedladdning Det finns också en TradeStation-arbetsyta Observera att handelskonceptet och koden som tillhandahålls är inte ett komplett handelssystem. Det är helt enkelt en demonstration av en robust inmatningsmetod som kan användas som kärna i ett handelssystem. För er av er som är intresserade av att bygga egna handelssystem kan detta koncept vara en bra utgångspunkt. Hämta Book.2013 Update.
No comments:
Post a Comment