Alternativ Trading Model Excel

Excel Spreadsheets. Below är kalkylarkfiler som borde vara kompatibla med Excel 97 och högre versioner. Stopp stoppar Bayesian sätt, juni 2013.Spreadsheet används för att visa hur stoppa nivåer arbete och hur mycket risk olika beslutsregler låter dig ta som referens i juni 2013-berättelsen av Burton Rothberg. Sätta och ringa komfortzonen, maj 2009. Dessa kalkylblad inkluderar LLP-prissättningsmodellerna som hänvisas till i maj 2009 Trading Techniques-berättelsen av Paul Cretien. Bygga en bättre kväve, mars 2009. Dessa kalkylblad inkluderar de modeller som hänvisas till i Historien från Paul Cretien i mars 2009 De bör också användas i stället för arbetsblad som tidigare har förknippats med Cretien s Trading Techniques-berättelser. Kalibrering av vinst - och förluststrategier, februari 2009.Denna kalkylblad innehåller de modeller som hänvisas till i handelshistoriken i februari 2009 Av Michael Gutmannparing alternativ prissättning modeller. Dessa kalkylblad inkluderar de modeller som refererats i juni 2008 Trading Te chniques historia av Paul Cretien De bör också användas i stället för arbetsblad som tidigare associerats med Cretien s september 2006 Trading Techniques storyparing alternativ prissättning modeller. Dessa kalkylblad inkluderar de modeller som hänvisas till i september 2006 Trading Techniques berättelse av Paul Cretien. Pattern prestanda statistik. Dessa kalkylblad innehåller mer prestationsstatistik som refereras i den här artikeln om mönsterbaserad systematisk handel. Referensartikel Handelsmönster i sanden, november 2004. Översiktssammanfattning I. Första kalkylbladet visar full prestationssammanfattning av systemet som diskuteras i artikeln Referensartikel Omsättning av vinst i Aktier och obligationer, februari 2004. Prestationsöversikt II. Sekreta kalkylblad som visar full prestationssammanträde av systemet som diskuteras i artikeln Referensartikel Omsättning av vinst i aktier och obligationer, februari 2004.Option prissättning kalkylblad. Detta kalkylblad innehåller beräkningsblad för varje av de nakna alternativen och det täckta samtalet Referen ce article Omslag med optionsalternativ, mars 2003.Option prissättning kalkylblad. Detta kalkylblad använder Black-Scholes modellen för att ge teoretiska priser för sätta och ring alternativ. Referensartikel Nya alternativ för att öka ditt eget kapital, oktober 2002.Korrelations tabell. Hela korrelationsmatrisen Visar avkastningsförhållandena mellan samma och sektorsaktierna Referensartikel Två kan vara bättre än en, september 2002.Matematisk fördelberäkare. Spreadsheet för beräkning av de förväntade resultaten, matematisk fördel och årlig avkastning för en optionshandel, med tanke på ingående antaganden Referensartikel Bestämning av förväntade resultat av en optionshandel, augusti 2002. Marknadsstatistik. Satsblad för bestämning av marknadstillståndet, enligt definitionen i Lyssna på marknaderna, notera i noten, juli 2002.Streaks calculator. Spreadsheet för analys av prissprickor, Som förklaras i Streaking-priserna kan avslöjas, april 2002..Fibonacci-kalkylator. Ett verktyg för att applicera Fibonacci Analys till både futures och aktier Referensartikel Handel med Fibonacci retracements, februari 2002.Retracement tool. This kalkylblad utför automatiskt retracement beräkningarna beskrivna i Elliott-Fibonacci-anslutningen, oktober 2001. Money management application. This kalkylblad implementerar den pengar hantering tekniken diskuteras i 3x1 Mer än du tror, ​​december 1999.Software ranking table. A kalkylblad som låter användarna skapa anpassade rankningar av handelsprogrammet som granskats i Day-trading mjukvaruutveckling, Special Issue 1999.Marketsstyrka calculator. Spreadsheet visar tekniker för att spela både långsiktigt Och kortfristig marknadsstyrka Referensartikel Skimming trend, februari 1999.Repeated measures tool. Spreadsheet tillämpar upprepade mätningar analys detaljerad i Out of sample, out of touch, januari 1999.Ratiojusterade data, diagram. Dessa kalkylblad inkluderar diagram och Data som används för denna artikel om utvärdering av system med hjälp av kvotjusterade data Refe Renceartikeln Sanningen berättas, januari 1999.Detamineringsexempel. Detta kalkylblad innehåller diagrammen och uppgifterna som används för att arbeta i en kolgruva i januari 1999 samt ytterligare data utanför data som inte visas i artikeln. Tradingstorlekräknare. Beräkningar för z-poäng, korrelation och optimala f-metoder för penninghantering, som beskrivs i Scoring high and low, april 1998.Bollinger band-kalkylblad. Spreadsheet som beräknar Bollinger-band Referensartikel Bollinger-band är mer än möter ögat, november 1997. MACD crossover forecaster. Spreadsheet som beräknar priset för imorgon som skulle orsaka MACD att korsa imorgon Referensartikel Tecken på crossover, oktober 1997.EMA crossover forecaster. Spreadsheet som beräknar priset för imorgon som skulle orsaka ett nio-perioders exponentiellt glidande medelvärde Och en 18-årig EMA att korsa i morgon Referensartikel Jätte operatör, september 1997.RSI-kalkylator. Spreadsheet som beräknar relativ styrkaoscillator Referensartikel Bygg en bättre hastighetsfälla, maj 1997.Stochastics calculator. Spreadsheet som beräknar stokastikoscillatorn Referensartikel Bygg en bättre hastighetsfälla, maj 1997.Williams R calculator. Spreadsheet som beräknar Williams R-oscillatorn Referensartikel Bygg en bättre hastighetsfälla, Maj 1997.Momentum calculator. Spreadsheet som beräknar momentumoscillatorn Referensartikel En radarpistol på pris, april 1997.Rate-of-change calculator. Spreadsheet som beräknar oscillatorn för hastighetsbyte Referensartikel En radarpistol på pris, april 1997.MACD-kalkylator. Spreadsheet som beräknar den glidande genomsnittliga konvergensdivergensoscillatorn Referensartikel En radarpistol på pris, april 1997. OPTIONS XL är ett Microsoft Excel-tilläggsprogram som låter dig värdera alternativ på aktier, valuta, terminer, fasta inkomstpapper, index, råvaror och personaloptioner ESOs med egna funktioner. Marknadsdata från din citatleverantör kan vara automat passar de anpassade funktionerna via Dynamic Data Exchange. Några av de sätt som OPTIONS XL kan användas är. Val av optionsavtal på olika tillgångar, inklusive aktier, valutaterminer, terminer, räntebärande värdepapper, index och råvaror. Val av personaloptioner ESO i enlighet med ASC 718 FAS 123R i Financial Accounting Standards Board. Ta ställning till portföljpositioner i realtid med DDE-länk från din offertleverantör, inklusive känsligheter som delta, gamma, theta, vega, rho, psi och lambda. kapitalberäkning. Beräkna underförstådda volatilitetsvärden baserat på priserna på börshandlade optioner. OPTIONS XL är ASC 718 och SEC kompatibel för finansiell rapportering. Black-Scholes Non-dividend betalar aktier den ursprungliga Black Futures finansiella, energi, FX, råvaror. Garman-Kohlhagen Spot foreign exchange. Modified Black-Scholes Utdelning av aktier, index, obligationer. Whaley-tillgångar med kontinuerlig avkastning Värden American-style early-exerc ise. Eurodollar Eurodollar och Bill Futures OptionsBlack-Scholes, Whaley och Binomial. Pseudo-American BS Utdelning betalar aktier, diskret utdelning närmaste utdelning dates. BS French Black-Scholes modell modifierad för att hantera trading days. Binomial CRR och Hull Methods Assets genererar diskret kontantströmmar utdelningar Fuld tidig övningsövervägning Diskreta kassaflöden eller avkastningsinmatningAmerican, europeisk och bermuda-stil övning. Flexibla insatser av nyckelalternativ variabler Diskreta kassaflöden eller avkastningsinmatningMultipla ränteavkastningskurva, framåtriktad kurva Förändringar i avkastning över tiden, utspädning effectsAmerican, European och Bermuda style exerciseIdeal for Warrants, Index Options, OTC Options, ESOs. Method of Lines Carr En effektiv och exakt analytisk värdering av amerikanska stilalternativ Baserat på Peter Carrs arbete, tidigare av Cornell University. Jump-Diffusion The Hoppa-diffusionsmetod förutsätter att tillgångsprisförändringar inte följer en ren slumpmässig process men innehåller också en oväntad hoppkomponent. Variansmodellens konstanta elasticitet beräknar optionsvärden baserat på icke-konstanta volatilitetsantaganden. Tidigare Startalternativ som har ett startdatum i framtiden baserat på moneyness ratio. Portföljoptimeringsalternativ Portföljoptimering av OEX och lager optionsavtal. Real Options Real Options och Capital Project analys med alternativ prissättningsteori. Gram-Charlier Beräknar alternativvärden för avkastning som inte följer den normala distributionen. Optioner Övningsbeteende Beräknar alternativvärden med tanke på arbetstagarens övningsbeteende med Monte Carlo-simulering. Beräknar värdena för alternativ i amerikansk stil med flera gitter - eller trädmetoder. Binomial, Enhanced Binomial och Trinomial-tekniker ingår i denna uppsättning. Funktionsfunktioner inkluderar teoretiskt värde, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Psi, Lambda, Intrinsic Value, Implicerad volatilitet och många fler. Recalculation Speedup med Function Array och Strik e Grid functions. Standard Templates.3-D Charting. Black-Scholes Illustrated. Binomial Tree Illustrated. Sensitivity Matrix. Nymex Option and Futures Strategies. John Hull Options, Futures och Other Derivative Securities bokexemplar. Specialiserade Mallar. Value Sheet Arkiv mall för marknadstillverkare och handlare. FAS123 Toolkit. Employee aktieoptionsvärdering Aktiebaserad Betalningsnavigering, FAS123 Wizard, Volatilitetsguide, Peer Group Volatilitet, Flexibel Monte Carlo Motion Behavior och more. Option Position Analysis. Option Position Analys Framtider, Equities, Valutaväxling och Alternativ Positions. Option Position Analysis Realtid Equity och Alternativ Positions. Schedule din gratis live demo today. Option Pricing Spreadsheet. My alternativ prissättning kalkylblad ger dig möjlighet att prissätta europeiska samtal och sätta alternativ med Black and Scholes modellen. Option Trading Workbook. Underståendet av optionspriserna i förhållande till andra variabler som underliggande pris, volatilitet, tid till utgången etc görs bäst genom simulering När jag först lärde mig om alternativ började jag bygga ett kalkylblad för att hjälpa mig att förstå avlöningsprofilerna för samtal och satser och även hur profilerna ser ut som olika kombinationer jag har laddat upp min arbetsbok här och du är välkommen till den. På fliken grundläggande kalkylblad hittar du en enkel alternativkalkylator som genererar verkliga värden och alternativ greker för ett samtal och läggs enligt de underliggande ingångarna du väljer De vita områdena är för din användarinmatning medan de skuggade grönområdena är Modellen outputs. Implied Volatility. Under the main pricing utgångar är en sektion för att beräkna den implicita volatiliteten för samma samtal och säljalternativ Här anger du marknadspriserna för alternativen, antingen senast betalda eller bud, fråga i den vita Marknadspriscellen och kalkylbladet beräknar volatiliteten som modellen skulle ha använt för att generera ett teoretiskt pris som ligger i linje med marknadspriset, dvs den implicita volatiliten y. Payoff Graphs. The PayoffGraphs-fliken ger dig vinst - och förlustprofilen för grundläggande optionsben Köp köp, sälj samtal, köp sälj och sälj sälj Du kan ändra underliggande ingångar för att se hur dina ändringar påverkar vinstprofilen för varje alternativ. Fliken Strategier gör att du kan skapa alternativkomponenter på upp till 10 komponenter. Använd igen samtidigt som områden för din användarinmatning medan de skuggade områdena är för modellens outputs. Theoretical and Greek Prices. Use denna Excel-formel för att generera teoretiska priser för att antingen ringa eller sätt lika bra som alternativet grekerna. OTWBlackScholes Typ, Output, Underliggande Pris, Utnyttjandepris, Tid, Räntor, Volatilitet, Utdelningsavkastning. Typ c Call, p Put, s Lager Utgång p teoretisk pris, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Underliggande Pris Aktiens aktiekurs Aktiekurs Aktieoptionens lösenpris Tid Tidsperiod till utgångsår t ex 0 50 6 månader Räntesatser Som procentandel t ex 5 0 05 Volatilitet I procent av t. ex. 25 0 25 Utdelning Utdelning i procent T. ex. 4 0 04.A Provformeln skulle se ut som OTWBlackScholes c, p, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015. Implicerad volatilitet. OTWIV Typ, Underliggande Pris, Utnyttjandepris, Tid, Räntor, Marknadspris, Utdelningsavkastning. Samma inmatningar som ovan utom. Marknadspris Den nuvarande marknaden senast, bjud av alternativet. Exempel OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01. Om du har problem med att få formlerna att fungera, kolla in supportsidan eller skicka mig ett mail. Om du återkommer efter en online-version av en alternativkalkylator ska du besöka. Bara att notera att mycket av det jag har lärt mig som gjorde att detta kalkylblad var möjligt togs från den mycket välrenommerade boken om finansiell modellering av Simon Benninga - Financial Modeling - 3: e upplagan. Om du är en Excel-junkie, kommer du att älska den här boken. Det finns massor av verkliga världsproblem som Simon löser med Excel Boken levereras också med en skiva som innehåller alla övningar Simon illustrerar Du kan hitta en kopia av Financial Modeling på Amazon självklart. Obs! Trading Workbookments 112.Peter 19 februari 2017 kl 4 47 pm.1 The kalkylblad här beräknar alternativet gre Ex I Excel-formuläret ändrar OTWBlackSholes bara den andra ingången från p till antingen d, g, t, v eller r utan citat.2 Ja, grekerna för en strategi är summan av de enskilda benen. Luciano 19 februari 2017 kl 11 27 am. Jag har två frågor. 1 Vet du var jag kan få ett tillägg för Excel för att beräkna alternativ greeks. 2 Hur räknar jag grekerna till en multipelbenstrategi summan av summan av de enskilda benen delta. Tack och du hälsningar. Peter 12 januari 2017 klockan 5 23 pm. Tack för feedbacken uppskattar det. Jag ser vad du menar, men eftersom lagren inte har en kontraktsstorlek lämnade jag det här ur utbetalningsberäkningarna. Istället är det korrekta sättet att skicka konto För detta när man jämför aktier med alternativ är att använda rätt antal aktier som alternativet representerar dvs för ett täckt samtal, skulle du ange 100 för volymen av aktier för varje 1 alternativt kontrakt som säljs. Om du skulle använda 1 till 1 skulle det Antyder att du bara har köpt 1 share. Up till dig men om du föredrar att emb Ed multiplikatorn i beräkningarna och använda enstaka enheter för beståndet, det är bra också jag gillar bara att se hur många aktier kontrakt jag köper säljer. Detta är vad du menar jag hoppas jag inte missförstått dig. Mike C 12 januari, 2017 kl 6 26. Du har ett fel i ditt spridningsark beroende på hur du tittar på den. Det innebär den teoretiska grafen mot avkastningsgrafen med en aktieposition. För din utbetalning anger du benet som lager och använder inte alternativmultiplikatorn För teo - och grekiska grafen multiplicerar du alltid med multiplikatorn jämnt för lagerben så att dina beräkningar är av med en multiplikatorfaktor. PS Bibehåller du det här jag har utvidgat det och kan bidra om du är. Peter 14 december 2016 Vid 4 57 pm. Pilarna ändrar datumförskjutningsvärdet i cell P3. Här kan du se ändringarna i strategins teoretiska värde när varje dag passerar. Klart 14 december 2016 kl 4 12. Vad är uppåtpilarna tänkt att göra på strategier sidan. Peter Oc Tober 7th, 2014 at 6 21 am. Jag använde 5 bara för att säkerställa att det fanns tillräckligt med buffert för att hantera höga volatiliteter 200 IV s aren t det ovanliga - även just nu, tittar på PEIX visar strejken den 9 oktober 181 på min mäklare terminal. Självklart är du välkommen att ändra det övre värdet om ett lägre antal förbättrar prestanda för dig. Jag brukade bara använda 5 för gott om utrymme. Om den historiska volatiliteten skulle jag säga att den typiska användningen är nära att stänga. Ta en titt på min historiska volatilitet Kalkylator för ett exempel. Den 7 oktober 2014 kl 03 07. Bara en enkel fråga undrar jag varför ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility har en hög 5 den högsta volatiliteten jag ser är ungefär 60. Därför skulle inte inställning av hög 2 göra mer mening jag vet det gör inte mycket skillnad i hastighet, men jag tenderar att vara ganska exakt när det gäller programmering. Med en annan anteckning har jag svårt att ta reda på vilken historisk volatilitet av de underliggande tillgångarna som jag vet att vissa människor använder nära varandra , medelvärdet av högt Låg, även olika glidande medelvärden som 10-dagars, 20-dagars, 50-dagars. Peter 10 juni 2014 kl 09 09. Tack för att du skickar in. Jag uppskattar att du skickar siffrorna i kommentaren, men det är svårt för mig att Känna av vad som händer Är det möjligt för dig att maila mig ditt Excel-ark eller en ändrad version av till admin på den här domänen Jag ska ta en titt och låta dig veta vad jag tycker. Jack Ford 9 juni 2014 kl. 5 32am. Sir, I Option Trading OptionPage ändrade jag underliggande pris och aktiekurs för att beräkna IV, enligt nedan.7000 00 Underliggande pris 24-november-11 Idag s Datum 30 00 Historisk volatilitet 19-dec-11 Utgångsdatum 3 50 Riskfri Betygsätt 2 00 Utdelningsavkastning 25 DTE 0 07 DTE i år. Teoretisk marknad Underförstådda priser Pris Pris Volatilitet 6 100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6 100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6 100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6 100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6 100 00 ITM 912 98 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6 100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6 100 00 IT M 912 98 905 00 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038.My fråga är När marknadspriset ändrades från 906 till 905 varför IV var förändrad så dramatiskt Jag gillar din webb och excel arbetsbok mycket, de är bäst på marknaden Tack så mycket. Peter 10 januari 2014 kl 14.00. Ja, de fucntions jag skapade med en makro modul. Det finns en formel enda version på den här sidan. Låt mig veta om det här fungerar. cdt 9 januari 2014 klockan 19 19:00. Jag försökte kalkylbladet i Openoffice, men det fungerade inte. Används makron eller inbäddade funktioner. Jag letade efter något utan makron, eftersom min openoffice vanligtvis inte fungerar med Excel-makron. Tack för eventuell hjälp. Ravi den 3 juni 2013 kl 6 40. Kan du snälla informera mig om hur vi kan beräkna riskfri ränta vid USDINR-valutapar eller någon annan par i allmänhet. Tack i Advance. Peter 28 maj, 2013 kl 7 54 pm. Mmm, inte riktigt Du kan ändra volatiliteten fram och tillbaka men det nuvarande genomförandet gör det inte att tippa grekerna vs volatilitet. Du kan kolla in onlineversionen. Den har en simuleringstabell i slutet av sidan som pryder grekerna mot både pris och volatilitet. maj 24, 2013 klockan 8 Hej, vilken bra fil. Jag försöker se hur volatiliteten skev påverkar grekerna, det är möjligt att göra detta på sidan OptionsStrategies. Peter 30 april 2013 kl 9 38. Ja, dina tal låter rätt Vilket arbetsblad är du tittar på och vilka värderingar använder du Kanske kan du maila mig din version och jag kan ta en titt. Kanske tittar du på PL som inkluderar tidsvärde - inte utbetalningen vid utgången av året. 28 april 2013 kl. 09 05.hi. hi tack för kalkylbladet Jag är emellertid oroad av den beräknade PL vid utgången av det. Det borde vara gjord av två raka linjer, förenade med aktiekursen, men jag fick inte det. Till exempel, för ett slag med strejk 9, användes premium Är 0 91, PL för underliggande pris på 7, 8, 9, 10 var 1 19, 0 19 , -0 81, -0 91, när de borde vara 1 09, 0 09, -0 91, -0,91, är det inte korrekt. 15 april 2013 kl 07 06. Mmm den genomsnittliga volatiliteten nämns i cellen B7 men inte grafat Jag ville inte grafera det eftersom det bara skulle vara en platt linje över grafen. Du är välkommen att lägga till den dock - bara maila mig och jag ska skicka dig den oskyddade versionen. Ryan 12 april 2013 kl 9 11 am. Sörja, jag läser min fråga och det var förvirrande. Jag undrar bara om det finns ett sätt att även kasta in genomsnittsvolatilitet i grafen. Den 12 april 2013 kl 12 35. Inte säker på om jag förstår rätt Den nuvarande volatiliteten är vad som är grafat - volatiliteten beräknas varje dag under den angivna tidsperioden. Ryan 10 april 2013 kl 182. Stort volatilitets kalkylblad Jag undrar om det är möjligt att spåra vad den nuvarande volatiliteten betyder. Precis som din Max och Min är Plottad på diagrammet, är det möjligt att lägga till nuvarande, så vi kan se hur det ändrats Om det inte alls är möjligt, vet du ett program o r villig att koda this. Peter 21 mars 2013 kl 6 35. VBA är olåst - bara öppna VBA redaktör och alla formler finns there. Desmond 21 mars 2013 kl 03 16. kan jag veta formuläret att härleda Teoretiskt pris i grundfliken. Peter 27 december 2012 klockan 5 19.Nej, ännu inte, jag hittade den här sidan, som verkar ha en. Låt mig veta om det är vad du återvänder. Stanna 16 december 2012 Klockan 1 22:00.Terrific kalkylblad - tack så mycket. Har du någon chans ett sätt att beräkna theo priserna för de nya binära alternativen dagliga utgåvor baserat på Index futures ES, NQ, etc som handlas på NADEX och andra börser. Tack så mycket för dina nuvarande kalkylblad - väldigt lätt att använda och så så bra. Peter 29 oktober 2012 kl 11 05. Tack för skrivandet. VBA jag använde för beräkningarna är öppna för att du kan se modifiera efter behov inom kalkylbladet. Formel I som används för Theta is. CT - UnderliggandePrisvolatilitet NdOne UnderliggandePris, ExercisePrice, Time, Interes T, volatilitet, utdelning 2 kvm tid - ränteutnyttjandepris Exp-interna tid NdTwo underliggande pris, övningspris, tid, ränta, volatilitet, utdelning. CallTheta CT 365.Vlad 29 oktober 2012 kl 9 43. Jag skulle vilja veta hur du beräknade theta på ett grundval alternativ Jag har nästan samma svar på dig men theta i min beräkning är långt borta Här är mina antaganden. Starkpris 40 0 ​​Aktiekurs 40 0 ​​Volatilitet 5 0 Räntesats 3 0 Utgång i 1 0 månad s 0 1.D1 0 18 D2 0 16 N d1 0 57 N d2 0 56. Mitt samtal Alternativ Ditt Svar. Delta 0 57 0 57 Gamma 0 69 0 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 Rho 0 02 0 02 Alternativ 0 28 0 28.Thus är den formel som jag har för Theta i Excel som ger mig -2 06. -1 Aktiekurs 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 Volatilitet 2 SQRT Månader - Ränta Strike Price EXP-Interna Rate Månader N d2.Tack för att du tar dig tid att läsa detta, ser fram emot att höra from. Peter 4 juni 2012 kl 12 34. Margin och premie är olika En marginal är en insättning t Hatt krävs för att täcka eventuella förluster som kan uppkomma på grund av negativa prisrörelser. För alternativ krävs marginaler för korta nettopositioner i en portfölj. Mängden av marginalen som krävs kan variera mellan mäklare och produkt men många utbyter och clearingmäklare använder SPAN-metoden för beräkning av optionsmarginaler. Om din optionsposition är lång så krävs det mängden kapitaltillskott helt enkelt det totala premie som betalas för positionen, det vill säga margin kommer inte att krävas för långa optionspositioner. För futures är dock en marginal som vanligtvis kallas initialmarginal Krävs av både långa och korta positioner och ställs in av växeln och kan ändras beroende på volatiliteten på marknaden. Den 1 juni 2012 klockan 11 26:00. Hej, eftersom jag är ny i handelsalternativ på terminskontrakt, berätta för mig hur man beräknar marginal , Eller daglig premie, på Dollar Index, som jag såg på ICE Futures USAs webbsida, att marginalen för strängleken bara är 100 dollar. Det är så billigt att om jag köpte samtal och sätta alternativ med sam e strejk, och bildar det breda, är det lönsamt att utöva det första benet i den position som jag har på mitt konto 3000 dollar. Peter 21 maj 2012 kl. 5 32 am. iVolatility har FTSE-data men laddar 10 per månad för att få tillgång till europeiska data De har en gratis försök men så du kan se om det är vad du behöver. Maj 21, 2012 klockan 5 02. En annan vet hur vi kan få FTSE 100 index Historisk volatilitet. Peter 3 april 2012 klockan 7 08:00. Jag don Jag tror att VWAP används av alternativt handlare alls. VWAP skulle sannolikt användas av institutionella handlare fondförvaltare som genomför stora order under dagen och vill se till att de är bättre än det genomsnittliga viktiga priset över dagen. Skulle behöva exakt tillgång till all handelsinformation för att kunna beräkna det själv så jag skulle säga att handlare skulle få det från sin mäklare eller annan leverantör. Den 3 april 2012 kl. 3 41. Hans Peter, jag har en snabb fråga som jag har precis börjat studera Alternativ för VWAP, gör normalt alternativ handlare s beräknar det själv eller tenderar att referera till beräknat värde av informationsleverantörer eller osv. Jag vill veta om marknadskonventionen från handelsperspektiv som helhet för optionshandel Värdesätt om du återgår till me. pintoo yadav 29 mars 2012 kl. 11 49 . Det här programmet är välskött men kräver makron för att kunna aktiveras för sitt arbete. Peter 26 mars 2012 kl 07 42. Jag antar att för kort sikt handlar lönerna och strategiprofilerna irrelevanta. Du ska bara handla av kortfristiga fluktuationer i pris Baserad av förväntade rörelser i underliggande. Mötet den 15 mars 2012 klockan 10 02. Hur kan detta bra arbete av din användas för intradag eller kortsiktig handel med optioner, eftersom dessa alternativ gör korttidstoppar och bottnar. Alla strategier för same. Amitabh Choudhury email removed. madhavan 13 mars 2012 kl 7 07. Första gången går jag igenom några användbara skriv upp på options trading Gillade väldigt mycket Men måste göra en ojämn studie för att ingå handel. Jean Charles 10 februari, 2012 klockan 9 53. Jag måste säga att din webbplats är stor resurs för alternativ handel och fortsätt Jag letade efter ditt kalkylblad men för forex underliggande instrument jag såg det men du erbjuder inte att ladda ner. Peter 31 januari 2012 klockan 4 28:00 . Du menar ett exempel på koden Du kan se koden i kalkylbladet Det är också skrivet på Black Scholes page. dilip kumar 31 januari 2012 klockan 03 05. vänligen ge exempel. Peter 31 januari 2012 kl 02 06. Du kan öppna VBA-redigeraren för att se koden som används för att generera värdena Alternativt kan du titta på exemplen på black scholes-modellen sidan. iqbal 30 januari 2012 klockan 6 22:00. Hur är det att jag kan se den faktiska formeln bakom celler som du har använt för att få uppgifterna Tack på förhand. Peter 26 januari 2012 klockan 5 25 pm. Hej Amit, finns det ett fel som du kan ge vilket OS använder du Har du sett Support sidan. med den 25 januari, 2012 på 5 56 am. hi Arbetsboken öppnas inte. sanjeev 29 december 2011 klockan 22 22:00 Nks för arbetsboken. Kan du tacka mig för riskomvandling med ett eller två exempel. 2 december 2011 kl 10 04. God dag Indisk manhandel idag Hittade kalkylblad men fungerar. Titta på det och behöver fixa för att fixa problem. akshay November 29th 2011 kl 11 35. Jag är ny på alternativ och vill veta hur alternativa prissättning kan hjälpa oss. Avsluta 17 november 2011 kl 10 13. Tack för svaret men jag kan inte samla historisk volatilitetsriskfri kurs, Uppdelad avkastningsdata kan du skicka mig ett exempelfil för lageret NIFTY. Peter 16 november 2011 kl. 12.00. Du kan använda kalkylbladet på den här sidan för alla marknader - du behöver bara ändra de underliggande streckpriserna till tillgången du vill analysera. Deepak 16 november 2011 kl 9 34. Jag letar efter några alternativ hedge strategier med excels för att arbeta på indiska marknader Vänligen föreslå. Peter 30 oktober 2011 kl 6 11 am. NEEL 0512 30 oktober 2011 kl 12 36. HI PETER GOD MORNING. Peter 5 oktober 2011 kl 10 39.Ok, Jag ser nu I Open Office måste du först installera JRE - Ladda ner Senaste JRE. Next, i Open Office måste du välja Executable Code i Verktyg - Val - Spara Spara - VBA Egenskaper. Låt mig veta om detta inte fungerar. 5 oktober 2011 kl. 17.00. Efter att du har aktiverat makron, spara dokumentet och öppna det igen. Kyle 5 oktober 2011 kl. 24.00. Ja, fick ett MARCOS - och NAMN-fel jag har aktiverat marcos, men ändå NAMN-felet Tack för din tid. Peter 4 oktober 2011 kl. 05 04. Ja, det borde fungera Har du problem med Open Office. Kyle 4 oktober 2011 kl.19 pm. Jag undrar om det här kalkylbladet kan öppnas med öppet kontor Om så skulle hur skulle jag gå om detta. Förr 3 oktober 2011 kl 11 11. Vilken pengar som helst du kostar att låna är din ränta. Om du vill beräkna den historiska volatiliteten för ett lager kan du använda mitt historiska volatilitets kalkylblad. Du måste också överväga utdelningsbetalningar om det här är ett lager som betalar utdelning S och ange det effektiva årliga avkastningen i utdelningsfältet. Priserna behöver inte matcha Om priserna är ute betyder det bara att marknaden innebär en annan volatilitet för alternativen än vad du har beräknat i din historiska volatilitetsberäkning Detta kan vara i avvaktan på ett företagsmeddelande, ekonomiska faktorer etc. NK 1 oktober 2011 kl 11 59.Hi, jag är ny på alternativ Jag beräknar Call and Put-premierna för TATASTEEL Jag använde American Style-alternativkalkylatorn Datum - 30 september, 2011 Pris - 415 25 Starkpris - 400 Ränta - 9 00 Volatilitet - 37 28 Jag fick det från Utgångsdatum - 25 Okt. CALL - 25 863 PUT - 8 335.Var dessa värden korrigera eller behöver jag ändra några ingångsparametrar Också berätta för mig vad du ska sätta för räntan och varifrån du ska få volatiliteten för vissa aktier i beräkningen. Nuvarande pris för samma alternativ är CALL - 27 PUT - 17 40 Varför är det en sådan skillnad och vad ska jag handla strategi i dessa. Peter 8 september 2011 klockan 1 49. Ja, det är för europeiska alternativ så det passar indiska alternativen NIFTY index men inte aktieoptionerna. För detaljhandlare skulle jag säga att en BS är nära nog för amerikanska alternativ i alla fall - används som en guide Om du är en marknadsförare vill du dock ha något mer exakt. Om du är intresserad av att prissätta amerikanska alternativ kan du läsa sidan på binomialmodellen som du också hittar några kalkylblad där. Mehul Nakar 8 september, 2011 på 1 23am. Denna fil gjord i europeisk stil eller amerikansk stil. Hur man använder sig på INDIA-marknaden som indiska OPTIONS handlar i amerikansk stil kan du göra det amerikansk stilmodell för indiska marknadsanvändare. , 2011 klockan 12 34. Sörja för förvirringen, men jag letar efter en viss volatilitetsformel endast för terminshandel och inte vi använder historisk volatilitet i terminshandel. Varje källlänk du har kommer att vara en stor hjälp för mig. Peter September 3rd, 2011 vid 6 05 am.15 poin Ts är vinsten av spridningen, ja, men du måste subtrahera det pris du betalat för spridningen, vilket jag antar är 5 - vilket gör din totala vinst 10 i stället för 15.Peter den 3 september 2011 kl 06 03. du menar alternativ på terminer eller bara raka futures. Kalkylbladet kan användas för alternativ på terminskontrakt men är inte användbart alls om du bara handlar direkt futures. Gina den 2 september 2011 kl 03 04. Om du tittar på dec 2011 PUTs för netflix - Jag har en spridning - kort 245 och lång 260 - varför speglar det inte en vinst på 15 i stället för 10.Mahajan 2 september 2011 kl 6 58. Först och främst tack för att du har det bra excel jag är väldigt mycket ny till alternativ tidigare var jag handel med varor du hjälp mig med att förstå, hur jag kan använda dessa beräkningar för framtida handel silver, guld, etc. Om det finns någon länk vänligen ge mig samma. Tack igen för upplysande tusen av handlare. Peter 26 augusti 2011 klockan 1 41. Det finns för närvarande inte ett ark specifikt för kalenderspridningar är ni dock välkomna att använda formulären som tillhandahålls för att bygga dina egna med de parametrar som behövs. Du kan maila mig om du vill och jag kan försöka hjälpa dig med ett exempel. Edwin CHU HK 26 augusti 2011 kl 12 59 am. Jag är en aktiv alternativhandlare med min egen handelsboob. Jag hittar ditt arbetsblad Alternativ Strategier ganska bra, men kan det ta hand om kalenderspridningar, jag kan hitta en ledtråd för att infoga mina positioner när de möter alternativ och futkontrakt av olika månader Ser fram emot att höra från dig snart. Peter 28 juni 2011 kl 6 28.Sunil 28 juni 2011 kl 11 42.som vilket mail-ID ska jag skicka. 27 juni 2011 kl 07 07.Han Sunil, skicka mig en mail och vi kan ta det konversationen offline. Sunil 27 juni 2011 kl 12 06.He Peter, tack så mycket jag hade gått igenom VB-funktionerna men de använder många inbyggda excelfunktioner för beräkningar jag ville skriva programmet i Foxpro gamla tiden Språk som inte har inbyggda funktioner i det och därmed var lo Icke desto mindre är Excel också mycket användbart, vilket jag inte tror att någon annan har delat på någon webbplats. Jag gick igenom hela materialet på Options och du har verkligen gjort en mycket bra kunskapsdelning på Alternativ Du har verkligen diskuterat djupt nära cirka 30 strategier. Hats off Thanks. Peter 27 juni 2011 kl 6 06. Hans Sunil, för Delta och Implied Volatility ingår formlerna i Visual Basic som finns med kalkylbladet högst upp på denna sida För historisk volatilitet kan du hänvisa till sidan på denna sida för att beräkna volatiliteten. Men jag är inte säker på vinst sannolikheten - menar du sannolikheten att alternativet kommer att löpa ut i pengarna. Den 26 juni 2011 klockan 2 24 am. Peter, Hur beräknar jag följande Jag vill skriva ett program för att köra det på olika lager i taget och göra första nivåskanning 1 Delta 2 Implicit volatilitet 3 Historisk volatilitet 4 Profit Sannolikhet. Kan du snälla vägleda mig på formlerna. Ju Ne 18th 2011 at 2 11 am. Pop up Vad menar du. Shark 17 juni 2011 klockan 2 25 am. where pop up. Peter 4 juni 2011 kl 6 46am. You kan prova min volatilitet kalkylblad som kommer att beräkna den historiska Volatilitet som du kan använda i optionsmodellen. DevRaj 4 juni 2011 kl 5 55. Mycket bra bra artikel och excel är mycket bra Ställ en fråga Hur man beräknar volatilitet med alternativpris, spotpris, time. Satya 10 maj 2011 klockan 6 55. Jag har just börjat använda kalkylbladet som tillhandahålls av dig för alternativhandel. En underbar enkel att använda saker med adekvata tips för enkel användning. Tack för dina bästa ansträngningar för att hjälpa utbilda samhället. Peter 28 mars 2011 kl 4 43. Det fungerar för alla europeiska alternativ - oavsett det land där alternativen handlas. Emma 28 mars 2011 klockan 7 45.Du har det för irländska stocks. Peter 9 mars 2011 kl 9 29. Hennes Karen, det är några bra points. Sticking till en system metodik är mycket svårt det är lätt att bli distraherad av alla erbjudanden ut som finns där ute. Jag tittar noga på några alternativ plockningstjänster just nu och planerar att lista dem på webbplatsen om de visar sig vara framgångsrika. Karen Oates 9 mars 2011 klockan 8 51. Är ditt alternativ handel inte fungerar eftersom Du har inte hittat rätt system än eller för att du vann t att hålla fast vid ett system. Vad kan du göra för att hitta rätt system och sedan hålla fast vid det. Kan mycket som inte fungerar för dig var på grund av hur du tänker Din övertygelse och tankegång. Att arbeta med att förbättra dig själv kommer att hjälpa alla delar av ditt liv. Peter 20 januari 2011 kl. 18.00. Säker, du kan använda underförstådd volatilitet om du vill. Men poängen med att använda en prissättningsmodell är att du har din egen Ide om volatilitet så att du vet när marknaden innebär ett annat värde än ditt eget. Då är det bättre att bestämma om alternativet är billigt eller dyrt baserat på historiska nivåer. Kalkylbladet är verkligen mer av ett lärande verktyg. underförstådda volatiliteter för grekerna i spetsen Et skulle kräva att arbetsboken skulle kunna fråga alternativpriser online och ladda ner dem för att generera de underförstådda volatiliteterna Det är därför jag har låst upp VBA-koden i kalkylbladet så att användarna kan anpassa den till deras exakta needs. t slott den 20 januari 2011 klockan 12 50. Grekerna som beräknas på fliken OptionPage verkar vara beroende av historisk volatilitet. Om inte grekerna bestäms av implicit volatilitet Jämförelse av grekernas värden som beräknas i denna arbetsbok ger värden som överensstämmer med t. ex. värdena vid TDAmeritrade eller ThinkOrSwim bara om formlerna redigeras för att ersätta HV med IV. Peter 20 januari 2011 klockan 5 40. Ännu inte - har du några exempel du kan föreslå Vilken prissättningsmodell använder de. r 20 januari 2011 kl. . Allt tillgängligt för ränteoptioner. Den 19 januari 2011 kl. 08. 48. Det är den förväntade volatiliteten som den underliggande kommer att inse från och med nu till utgångsdatumet. Allmän fråga 19 januari 2011 kl. 5 13 pm. hi är den historiska volatiliteten inmatad årlig volym eller vol för perioden från idag till utgångsdatum thanks. imlak 19 januari 2011 kl 04 48. väldigt bra, det löste min proble. SojaTrader 18 januari 2011 klockan 8 50. Väldigt nöjd med kalkylbladet mycket användbart tack och hälsningar från Argentina. Peter 19 december 2010 klockan 21 30.Had Madhuri, har du makron aktiverat Vänligen se support sidan för detaljer. madhuri 18 december 2010 klockan 3 27 am. en vän, Samma åsikt har jag om spreadsheetet som den här modellen inte fungerar, oavsett vad du lägger in på grundsidan för värden, den har ett ogiltigt namnfelnamn för alla resultatceller. Även när du först öppnar saken, är standardvärdet värderar skaparen sätter in inte ens arbete. MD 25 november 2010 kl 9 29. Är dessa formler som kommer att fungera för indisk marknad Vänligen answer. rick 6 november 2010 kl 6 23.Du har det för USA stocks. egress63 2 november , 2010 klockan 7 19:00. Utmärkt saker Slutligen en bra plats med en enkel och lätt y att använda kalkylblad. - En gratifierad MBA-student. Dinesh 4 oktober 2010 klockan 7 55.Guys, det här fungerar och det är ganska enkelt. Aktivera bara makron i excel. Sättet som det har lagts på är väldigt enkelt och med lite undertryckning av Alternativ man kan använda det Bra arbete speciellt Alternativ Strategier Alternativ Page. Peter 3 januari 2010 klockan 5 44. Formen på graferna är desamma men värdena är olika. robert 2 januari 2010 klockan 7 05. Alla diagram i Theta-arket är Identisk är Call Oprion Prisgrafikdata korrigerad thx. daveM 1 januari 2010 kl 9 51. Saken öppnade omedelbart för mig, fungerar som en charm och Benninga-boken Jag är så glad att du refererade den. Peter December 23rd, 2009 at 4 35.Hun Song, har du den faktiska formeln för asiatiska alternativ. Den 18 december 2009 klockan 10 30 pm. Hi Peter, jag behöver din hjälp om det asiatiska alternativet prissättning med excel vba Jag vet inte hur man skriver koden Vänligen hjälp me. Peter 12 november 2009 kl. 06.00. Kalkylbladet fungerar inte med OpenOffice. Wondering November 11th, 2009 at 8 09 am. Nya lösningar som kommer att fungera med OpenOffice. rknox 24 april 2009 klockan 10 55. Mycket cool Mycket bra gjort Du är en artist En gammal hacker 76 år gammal - startade på PDP 8 till en annan. Peter den 6 april 2009 klockan 7 37. Ta en titt på den här sidan. Kan den 6 april 2009 kl. 5 21. Hej, Vad händer om jag använder Office på Mac har det ett ogiltigt namnfelnamn för alla resultat celler thx. giggs 5 april 2009 kl 12 14:00. Oj, det s arbetar nu jag sparade stängde Excel-filen, öppnas igen, och resultaten var där, i de blå områdena FYI, hade jag aktiverat alla makron i Säkerhet av Makronen kan inte vänta med att spela med filen now. giggs 5 april 2009 kl 12 06. Jag ser inte popupen jag använder Excel 2007 under Vista Presentationen är ganska annorlunda än tidigare versioner som jag aktiverade alla makron men jag får fortfarande namnet fel Any idea. giggs 5 april 2009 kl 12 00. Jag kan inte se popupen jag använder Excel 2007 under Vista Presentationen är ganska differe Nt från tidigare versioner. En ide. Admin 23 mars 2009 kl. 16-17. Kalkylarket kräver att makron aktiveras för att den ska fungera. Ser du en popup på verktygsfältet frågar dig om du vill aktivera det här innehållet. Klicka bara på det och välj aktivera. Vänligen skicka mig ett mail om du behöver ytterligare förtydligande. disappointed 22 mars 2009 klockan 4 25 pm. den här modellen fungerar inte, oavsett vad du lägger in på grundsidan för värden, det har ett ogiltigt namn fel namn för alla Resultatscellerna Även när du först öppnar saken, kommer de standardvärden som skaparen lägger in inte ens arbete. Lägg till en kommentar. Copyright 2005 Alternativ Trading Tips Alla rättigheter förbehållna Sitemap Nyhetsbrev.