Det aktuella pappret finns tillgängligt. Den aktuella sektionen är avsnitt 3 där den anges. Med hjälp av kalkyl omvandlas de nio och tvåmånaders SMA-trendlinjerna till en matematisk modell följt av användningsbeskrivningar i avsnitt 3 1 och 3 2 babelproofreader Jul 17 11 på 17 27. Ett glidande medelvärde är per definition medelvärdet av ett antal tidigare datapunkter. Vid kontinuerlig funktion f mathbb till mathbb kan vi definiera det enkla glidande medelvärdet SMA med fönsterstorlek mathbb ni w 0 till vara funktionen. I fallet med en diskret funktion g matematik till matematik som sannolikt vid finansiella applikationer är SMA med fönsterstorlek w i mathbb helt enkelt. Nu, för det kontinuerliga fallet med den grundläggande teorem av kalkylen, derivat av SMA är helt enkelt. och för det diskreta fallet, med hjälp av skillnadskvotienten har vi det. Notera att formeln för derivaten av SMA är densamma i det diskreta och kontinuerliga fallet. Nu kan jag inte förklara meningen med calculus s aper du länkade till saknar också något i detaljer för mig att dechiffrera vad exakt författarna hade i åtanke En möjlighet är dock att de bara menade ovanstående observation trots att de finansiella uppgifterna ges diskret och inte kontinuerligt i tiden, vi ha det genom ovanstående observation följande fina faktum. Låt matematik till matematik vara en funktion som definieras endast på heltalstidssteg och låt f matematik till matbit vara vilken som helst fast godtycklig kontinuerlig förlängning av g som är, f är en kontinuerlig funktion med egendom som fngn för ett heltal n Definiera SMA som ovan och beräkna deras derivat, varför nödvändigtvis frac bar wn D-bar wn för något heltal n. Which säger att det inte spelar någon roll att beräkningen inte kan tillämpas på funktioner definierade på en diskret domän När du arbetar med SMA, ger de diskreta och kontinuerliga bilderna samma svar när du utvärderar dem på det integrerade timesteps. Simple Moving Average - SMA. BREAKING DOWN Simple Moving Average - SMA. A enkel rörelse genomsnittet är anpassningsbart genom att det kan beräknas för ett annat antal tidsperioder, helt enkelt genom att lägga till slutkursen för säkerheten under ett antal tidsperioder och sedan dela denna summa med antalet tidsperioder, vilket ger genomsnittspriset på säkerheten över tidsperioden Ett enkelt glidande medel ökar volatiliteten och gör det enklare att se prisutvecklingen för en säkerhet Om det enkla rörliga genomsnittet pekar upp betyder det att säkerhetspriset ökar Om det pekar ner betyder det att säkerhetspriset sänks. Ju längre tidsramen för glidande medel är, desto smidigare är det enkla glidande medlet. Ett kortare glidande medelvärde är mer volatilt, men läsningen är närmare källdata. Analytisk betydelse. Medelvärdena är viktiga analytiskt verktyg som används för att identifiera aktuella prisutvecklingar och potentialen för en förändring av en etablerad trend. Den enklaste formen av att använda ett enkelt glidande medelvärde i analys använder den till quic Kly identifiera om en säkerhet är i en uptrend eller downtrend Ett annat populärt, om än något mer komplext analytiskt verktyg, är att jämföra ett par enkla glidande medelvärden med varje täckande olika tidsramar. Om ett kortare, rent, glidande medelvärde är över en längre sikt Medelvärdet förväntas en upptrend å andra sidan. Ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medeltal signalerar en nedåtgående rörelse i trenden. Populära handelsmönster. Två populära handelsmönster som använder enkla glidande medelvärden inkluderar dödsövergången och en gyllene cross Ett dödskors inträffar när det 50-dagars enkla glidande medelvärdet korsar 200-dagars glidande medelvärde. Detta anses vara en bearish signal, att ytterligare förluster finns i butik. Det gyllene korset uppträder när ett kortsiktig glidande medel bryts över en långsiktig terminsrörande medel Förstärkt av höga handelsvolymer kan detta signalera ytterligare vinster finns i butik. Detta är Modification 2 i en större serie om att skriva en solid PID-algoritm. Problemet. Denna modifikation kommer att tweak derivatperioden en bit. Målet är att eliminera ett fenomen som kallas Derivative Kick. Bilden ovan illustrerar problemet Eftersom fel Börvärde - Input innebär varje ändring i börvärdet en omedelbar förändring i felet. Derivat av denna förändring är oändlighet i praktiken, eftersom dt isn t 0 det bara blir ett riktigt stort tal. Detta nummer matas in i pid-ekvationen, vilket resulterar i en oönskad spik i utmatningen Lyckligtvis finns det ett enkelt sätt att bli av med detta. Lösningen. Det visar sig att derivatet av felet är lika med negativt derivat av Input, Bortsett från när börvärdet ändras. Detta blir en perfekt lösning I stället för att lägga till Kd-derivat av fel, subtraherar vi Kd-derivat av Input. Det här är känt som att använda derivat på mätning. Ändringarna här är ganska enkla. Vi ersätter dError med - Input istället för att komma ihåg Vi kommer nu ihåg sista inmatningen. Vi kommer nu ihåg vad dessa modifieringar får oss att märka att ingången fortfarande ser ungefär ut. Så vi får samma prestanda, men vi skickar inte ut en enorm Output spike varje gång börvärdet ändras. Det kan eller inte vara en stor sak Det beror helt på hur känslig din ansökan är att producera spikar. Hur jag ser det men det tar inte mer arbete att göra det utan att sparka så varför inte göra saker rätt Next. This posten var publicerad fredag den 15 april 2011 klockan 03 02 och är arkiverad under kodning PID Du kan följa några svar på denna post via RSS 2 0-matningen Du kan lämna ett svar eller trackback från din egen sida.9 Svar på att förbättra nybörjaren S PID Derivative Kick.
No comments:
Post a Comment