Procentandel av SP 500 Över 200-dagars SMA SPXA200R är en breddindikator som mäter graden av deltagande SP 500 är handel nära en 52 veckors hög och över 90 av dess komponenter ligger över deras 200-dagars glidande medelvärde. Detta visar en hög grad av deltagande och indikatorn är på högsta nivå sedan maj 2011 Vid denna punkt är indikatorn i yttersta och fortfarande haussej. En paus tillbaka under 80 skulle ge det första tecknet på materialförsvagning. Klicka på bilden för ett live-diagram. Om detta Blog The Don t Ignore Denna diagramblogg innehåller dagliga artiklar med spännande eller ovanliga diagram utvalda av en av våra Senior Technical Analysts, tillsammans med en kort förklaring av vad exakt uppmärksammat deras uppmärksamhet och varför de tror att diagrammet är värt att notera. Anmäl dig till Don t Ignorera den här diagrammet för att få ett meddelande närhelst ett nytt inlägg läggs till i den här bloggen. Beräknat över Flyttande medelvärde. Andel över flyttande genomsnitt. Andelen av aktier som handlar över ett visst glidande medelvärde är en bredd Indikator som mäter intern styrka eller svaghet i det underliggande indexet Det 50-dagars glidande medlet används för korttids-tidsramen, medan 150-dagars och 200-dagars glidande medelvärden används för den medellånga tidsramen Signaler kan vara Som härrör från överköpta överlämnade nivåer, korsar över 50 och haussea baisseartade skillnader. Indikatorn är tillgänglig för Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Sharpcharts-användare kan plotta andelen bestånd över deras 50- Dag glidande medelvärde, 150-dagars glidande medelvärde eller 200-dagars glidande medelvärde En fullständig symbollista finns i slutet av denna artikel. Beräkning är rakt fram. Dela bara antalet bestånd över deras XX-dagars glidande medelvärde med det totala antalet Aktier i det underliggande indexet Nasdaq 100-exemplet visar 60 aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde och 100 aktier i indexet Procenten över deras 50-dagars glidande medelvärde är lika med 60 Som diagrammet nedan visar, visar dessa indikatorn Ors fluktueras mellan noll procent och ett hundra procent med 50 som mittlinjen. Denna indikator mäter graden av deltagande Bredd är stark när majoriteten av aktierna i ett index handlar över ett visst rörligt medelvärde Omvänt är bredden svag när minoriteten av aktier Handlar över ett visst glidande medelvärde. Det finns minst tre sätt att använda dessa indikatorer. För det första kan kartläggare få en generell bias med de övergripande nivåerna. En hausstark bias är närvarande när indikatorn är över 50. Det betyder att mer än hälften av lagren i indexet Är över ett visst rörligt medelvärde. En baisse bias är närvarande när under 50 För det andra kan kartörer leta efter överköpta eller överlämnade nivåer. Dessa indikatorer är oscillatorer som varierar mellan noll och hundra. Med ett definierat intervall kan kartörer leta efter överköpta nivåer nära toppen av intervallet och överlämnade nivåer nära botten av intervallet Tredje kan haussea och baisseavvikelser förskjuta en trendbyte En hausse divergens uppstår när det underliggande indexet flyttas till ett nytt lågt och indikatorn förblir över sin tidigare låga Relativ styrka i indikatorn kan ibland förskjuta en hausseformad omkastning i indexet Omvänt bildas en baisseavvikelse när det underliggande indexet registrerar en högre hög och indikatorn Ligger under dess tidigare höga Detta visar relativ svaghet i indikatorn som ibland kan förskjuta en bearish reversering i index.50 Threshold. The 50 tröskel fungerar bäst med procentandelarna av aktier över deras längre glidande medelvärden, såsom 150-dagars och 200 - dag Andelen bestånd över sitt 50-dagars glidande medelvärde är mer flyktig och övergår 50 tröskeln oftare. Denna volatilitet gör den mer benägen för piskar. Tabellen nedan visar SP 100 över 200 dagars MA OEXA200R Den horisontella blå linjen markerar 50 tröskel Lägg märke till hur denna nivå fungerade som stöd när SP 100 växte högre 2007 grön pil Indikatorn bröt under 50 i slutet av 2007 och 50-nivå blev motstånd 2008, vilket är när SP 100 var i en nedåtgående indikator. Indikatorn flyttade tillbaka över 50 tröskeln i juni-juli 2009. Även om procentandelarna av aktier över deras 200-dagars SMA inte är lika flyktiga som Procent av aktierna över deras 50-dagars SMA, är indikatorn inte immune mot pipsågar. I diagrammet ovan var det flera kors i augusti-september 2007, november-december 2007, maj-juni 2008 och juni-juli 2009 dessa kors kan vara Reduceras genom att använda ett glidande medel för att släta indikatorn Den rosa linjen visar indikatorns 20-dagars SMA Notera hur denna smidiga version passerade 50 trösklar färre gånger. Procentandelarna av aktier över deras 50-dagars SMA passar bäst för överköpta och överskridna nivåer På grund av dess volatilitet kommer denna indikator att övergå till överköpta och överskridna nivåer oftare än indikatorerna baserade på längre glidande medelvärden 150 dagar och 200 dagar. Precis som momentumoscillatorer kan denna indikator överköps flera gånger I en stark uppgång eller överförs många gånger under en stark nedåtgående trend. Därför är det viktigt att identifiera riktningen för den större trenden för att skapa en förspänning och handel i harmoni med den stora trenden. Kortsiktiga överlåtna villkor föredras när den långsiktiga trenden Är uppe och kortsiktiga överköpsförhållanden är att föredra när den långsiktiga trenden är nere. Grundläggande trendanalys kan användas för att bestämma utvecklingen av det underliggande indexet. Tabellen nedan visar SP 500 ovanför 50-dagars MA SPXA50R med SP 500 I bottenfönstret Ett 150-dagars glidande medel används för att bestämma den större trenden för SP 500-meddelandet att indexet passerade över 150-dagars SMA i maj och trender högre de närmaste 12 månaderna. Med en övergripande uppåtgående utveckling, överköpta Villkor ignorerades och överlämnade villkor användes som köpmöjligheter. Generellt sett anses läsningar över 70 överköptas och läsningar under 30 anses vara översullade. Dessa nivåer kan variera för andra index. Först märker du hur indikatorn blev överköpt flera gånger från maj 2009 till maj 2010 Flera överköpta avläsningar är ett tecken på styrka, inte svaghet För det andra, märker att indikatorn blev överlämnad endast två gånger under en tolvmånadersperiod. Dessa överlämnade avläsningar varade inte länge. Detta är Testamente till underliggande styrka Att bara överlämnas är inte alltid en köpsignal. Det är ofta en försiktighet att vänta på en uppgång från överlämnade nivåer. I exemplet ovan visar de gröna prickade linjerna när indikatorn korsas tillbaka över 50 tröskeln. Det är också möjligt att en annan signal utlöses när indikatorn dyppas under 35 i november. Nästa diagram visar SP 100 över 50 dagars MA OEXA50R med SP 100 i bottenfönstret Detta är ett björnemarknadsexempel eftersom OEX handlade under dess 150-dagars SMA With Den större nedgången, överlåtna villkor ignorerades och överköpta villkor användes som försäljningsvarningar. En säljsignal består av två delar. Först måste indikatorn bli över Köpt För det andra måste indikatorn gå under 50 tröskeln. Detta försäkrar att indikatorn har börjat försämras innan man flyttar. Trots det här filtret kommer det fortfarande att finnas pipsågar och dåliga signaler. Det finns tre signaler synliga på tabellen nedan. Den röda pilen visar överköpta Skick och den röda prickade linjen visar det efterföljande flyget under 50 Den första signalen fungerade inte bra, men de andra två visade sig vara rättvisa. Bullish Bearish Divergences. Bullish och bearish divergences kan producera bra signaler, men de är också benägna att många falska Signaler Nyckeln är som alltid att separera robusta signaler från ineffektiva signaler Små avvikelser kan vara misstänkta Dessa bildar typiskt över en relativt kort tidsperiod med liten skillnad mellan topparna eller dalarna. Små baisseviklingar i en stark uppåtriktning är osannolikt att förskjuta betydande svaghet Detta är särskilt sant när de divergerande topparna överstiger 70 Tänk på det Breadth favoriserar fortfarande tjurarna om mer än 70 Av aktierna handlar över ett bestämt glidande medelvärde. Likaså är det osannolikt att småhusiga avvikelser i starka nedåtgående tendenser försvårar en stor hausseursvingning. Detta är särskilt sant när de divergerande trougharna bildar under 30 Breadth favoriserar fortfarande björnarna när mindre än 30 av aktierna handlar över Ett specifikt rörligt medelvärde Större skillnader har större chans att lyckas Större hänvisar till den förflutna tiden och skillnaden mellan de två toppar eller tråg. En skarp divergens som täcker två månader eller längre är mer sannolikt att arbeta än en grundig divergens som täcker 1-2 veckor. Diagrammet nedan visar Nasdaq ovanför 50-dagars MA NAA50R med Nasdaq Composite i det nedre fönstret. En stor hausse divergens bildad från november 2009 till mars 2010. Även om trågorna var under 30 var divergensen förlängd över tre månader och det andra tråget var långt över de första gröna pilarna Den efterföljande rörelsen över 50 bekräftade divergensen och förskjutade rallyet från la Te maj till början av juni En liten bearish divergens bildades i maj-juni och indikatorn flyttade under 50 i början av juli, men den här signalen förskjutade inte en förlängd nedgång. Nasdaq uptrend var för stark och indikatorn flyttade tillbaka över 50 på kort tid. Nästa diagram visar SP TSX Över 50-dagars MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens bildad från andra veckan i maj till den tredje veckan i juni 4-5 veckor Även om detta var en relativt kort divergens tidvis avståndet mellan början av maj höga och mitten av juni skapade högt en ganska brant divergens. TSX Composite lyckades överstiga maj maj, men indikatorn gjorde inte den tillbaka över 60 i mitten av juni. En kraftigt lägre högformad för att skapa divergensen, Som sedan bekräftades med en paus under 50. Andelen bestånd över ett specifikt glidande medelvärde är en breddindikator som mäter graden av deltagande. Deltagandet skulle anses vara relativt svagt om SP 500 flyttade ovanför dess 50-dagars glidande medelvärde och endast 40 lager var över deras 50-dagars glidande medelvärde Omvänt skulle deltagandet anses vara starkt om SP 500 flyttade över dess 50-dagars glidande medelvärde och 60 eller mer av dess komponenter var också över deras 50 dagars glidande medelvärde Förutom absoluta nivåer kan kartläggare analysera indikatorens riktningsrörelse. Breadth försämras när indikatorn faller och stärks när indikatorn stiger. En stigande marknad och fallande indikator skulle ge upphov till misstankar om underliggande svaghet På liknande sätt är en fallande marknad och stigande indikator skulle föreslå underliggande styrka som skulle kunna förhindra en hausseformad omkastning. Som med alla indikatorer är det viktigt att bekräfta eller avvisa funderingar med andra indikatorer och analys. SharhCharts-användare kan plotta dessa indikatorer i huvudfönstret eller som en indikator som sitter ovanför eller nedanför huvudfönstret Nedanstående exempel visar SP 500-lager över 50-dagars MA SPXA50R i huvudfönstret med SP 5 00 i indikatorfönstret nedan En 10-dagars SMA-rosa och en 50-linje blå läggs till i huvudfönstret Bilden nedanför diagrammet visar hur man lägger till dessa som överlagringar SP 500 har lagts till som indikator genom att välja pris och sedan matas in SPX för parametrar Klicka på avancerade alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som ett överlag Klicka på diagrammet nedan för att se ett liveexempel. Symbollista. Sharpcharts-användare kan plotta procentandelen eller antalet aktier över ett visst glidande medelvärde för Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Specifika rörliga medelvärden inkluderar 50-dagars, 150-dagars och 200-dagars första tabell. De första symbolerna visar tillgängliga symboler för PERCENT-värdet av bestånd över ett visst glidande medelvärde. Observera att dessa symboler alla har en R i slutet Den andra tabellen visar de tillgängliga symbolerna för NUMBER lager över ett visst glidande medelvärde. Detta är ett absolut antal. Till exempel kan Dow ha 20 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde eller Nasdaq kan ha ve 1230-aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde Indikatorbilden baserade på PERCENT och NUMBER ser likadant ut Det går dock inte att jämföra absoluta tal, till exempel 20 och 1230. Procentandelarna tillåter däremot användare att jämföra nivåer över en rad av index Klicka på bilden nedan för att se dessa i symbolkatalogen. Vi ligger under SP 500 s 200-dagars glidande medel. SP 500 har tagit ut sitt 200-dagars glidande medelvärde till nackdelen på en dag inom dagen som av det här skrivet Indexet slutfördes förra månaden strax ovanför denna nyckelnivå för utbudsbehov av pennies men vi har flirtat med det hela året eftersom beståndet har gått ingenstans och trendlinjen har plattat. Som du kan se i mitt ovanstående diagram, bekräftar RSI vilket innebär att momentum sjunker rätt i linje med priset i sig. Du kan också se att denna nedstigning under 200-dygnet inte är en vanlig förekomst i dagens aktiemarknad. Det här spelar ingen roll Låt mig förklara det. Det spelar ingen roll för att du bara kunde välja anothe r trendlinjen och säg att vi är ovanför det godtyckligt säga, 250-dagarna till exempel Visa mig, i de heliga papyrusrullarna, där det indikerar att Gud föredrar 200-dagarna till alla andra glidande medelvärden. Allt som såg nära av båda handlarna Och de finansiella medierna som det 200-dagars enkla glidande genomsnittet SMA kunde inte representera en verkligt fungerande signal, nästan per definition. När har du någonsin gjort pengar genom att uppmärksamma en mätning som ett barn skulle kunna följa. Kan du göra det två gånger. spelar dock roll för att många andra tror att det är viktigt med Keynesian Skönhetskonkurrens Om de andra domarna, vars pengeströmmar rör sig på marknaden, börjar att agera annorlunda på grund av något som en 200-dagars crossover, så är det de facto Det spelar ingen roll i den grad andra tror det gör. Dessutom har den forskning vi gjort internt indikerar att en majoritet av otäcka marknadshändelser har ägt rum medan aktiemarknaden var under denna trendlinje när du tittar tillbaka genom historien. Som m Michael Batnick visade sig förra veckan Sedan 1960 har 22 av de 25 sämsta dagarna skett under 200-dagars glidande medelvärde Av de 100 värsta enstaka dagarna under de senaste 55 åren, 83 av dem hände medan aktierna var Under 200-dagarna. Du kan se detta nedan, vilket framgår av rullande 30-dagers avkastning Aktierna försämras betydligt i genomsnitt under en månad medan SP 500 handlar under dess 200-dagars data via Batnick. Tabellen nedan visar den rullande trettio dagars avkastningen för SP 500-områdena markerade i rött är när lagren är under 200-dygnet. Vad du får märka är att det här var den stora delen av negativa spikarna inträffade. Den genomsnittliga 30-dagars avkastningen går tillbaka till 1960 är 0 88 Den genomsnittliga 30-dagars avkastningen när lagren är under 200-dagen är -2 60. Här är det inget kontroversiellt om vad vi säger här. Den positiva återkopplingsslingan avbryts när den övervägande trenden flattar ut eller blir lägre Detta leder till en ökning i nervositet och den ökade potentialen för riktiga korrigeringar Vilket dumt nyhetsmeddelande tjänar som korrigerings s katalysator är vid sidan av punkten Du kommer inte att kunna gissa på det i förväg Den sista var Ebola i Houston Du kan inte göra det här uppe. Lyckligtvis , det finns inte stora pooler av tillgångar som körs taktiskt baserat på 200 dagars glidande medelvärden. Detta innebär att storleken på någon form av tvångs - eller reglerbaserad försäljning sannolikt är begränsad till följd av förekomsten. De två tidigare fallen där SP 500 s 200-dygn blev meningsfullt kränkt oktober 2012 och oktober 2014, väsentligen fungerat som en katarsis av sorts nästan som en återställning för upptrenden. En sista sak talar vi om en överträdelse inom dagen av 200-dagars hittills Inte ens en gång i veckan eller en månad nära det. Det är en stor skillnad Dagliga händelser är bullerigare än veckor som är bullerigare än månatliga osv. Om du reagerar på varje dag s tekniska signaler med handel eller ch Anges till din fördelning, kommer du att behöva ett andra jobb att betala för provisioner, skatter och terapi sessioner. Frågan att fråga dig själv om du respekterar pris och trend på något sätt, är huruvida 2011-2015 marknaden förtjänar nytta av tvivel. Vad du behöver veta om 200-dagars rörande genomsnittlig irrelevant investerare. Vi gör bokstavligen dessa saker för att leva om vi kan hjälpa dig med din portfölj eller din ekonomiska plan på något sätt, är du välkommen att nå Out. Full Disclosure Inget på denna webbplats ska någonsin anses vara rådgivning, forskning eller en inbjudan att köpa eller sälja värdepapper, se sidan Villkor för en fullständig ansvarsfriskrivning.
No comments:
Post a Comment